свернуть
Зарабатывайте на рынке Forex в автоматическом режиме.
Инвестируйте от 100$ до 100 000$ и более.
С нами уже более 50 000 инвесторов
Получите наши советники совершенно бесплатно.
Данный раздел находится в режиме тестирования, на сайте могут быть ошибки и недочеты.
Просим прощение за неудобства. С уважением, администрация
Скрыть
Словарь Форекс
Словарь Форекс
(1817 терминов)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Теория хаоса

Теория хаоса (англ. chaos theory) – теория, описывающая поведение динамических нелинейных систем, к которым относятся также и финансовые рынки. Использование математического аппарата теории хаоса указывает на тот факт, что рыночные цены носят довольно высокий случайный характер с незначительным трендовым компонентом. Величина последнего варьируется от величины окна, от рынка к рынку.

Для объяснения хаотических систем применяется понятие фракталов – объектов со свойствами самоподобия, части которых схожи с целым объектом. Наиболее популярный пример для объяснения фрактала – это дерево. С ростом дерева его ветви уменьшаются, оставаясь при этом по структуре схожими с ветвями большего порядка и всего дерева в целом. Это же касается и движения цен на валютном рынке: их структура движения на внутридневных, дневных, недельных и месячных графиках остается похожей. Данный факт можно сравнить с объектами живой природы – при приближении видно все больше и больше деталей.

Важной характеристикой хаотичных рынков является «чувствительность к начальным условиям», делающая динамичные рыночные системы трудными для предсказаний. Невозможно абсолютно точно описать текущую рыночную ситуацию, в результате из-за общей сложности системы происходит накопление множества неточностей и ошибок в описании ситуации и, как следствие, становится невозможным точное предсказание. Даже если трейдеру удастся точно предсказать завтрашние ценовые изменения (что в принципе невозможно), в предсказании на 15-20 дней вперед он будет иметь нулевую точность.

Многие трейдеры и знатоки рынка полагают, что интрадей-торговля, к примеру, на пятиминутных барах, представляет собой торговлю случайного шума, являясь, по сути, потерей времени. Соответственно, те игроки, которые торгуют шумом, рано или поздно, но обречены на поражение вследствие стоимости торговли (накладные, комиссия и др.). Однако эти же эксперты, в то же самое время утверждают, что долгосрочные движения цены – не случайны. Другими словами, если трейдеры следуют трендам, то они могут успешно торговать исходя из недельных или дневных графиков.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: каким образом на одном и том же финансовом рынке в одно время краткосрочные ценовые движения носят случайный характер, а долгосрочные движения цены, которые состоят из краткосрочных случайных ценовых движений, носят преддетерминированный характер? В действительности, такой парадокс может существовать, то есть в краткосрочном плане система может носить случайный характер, а в долгосрочном – быть преддетерминированной. В природе пример подобной системы – это бронхи человека.

Однако повторяющихся краткосрочных циклов и краткосрочных паттернов, значимых с предикативной точки зрения, не существует. Паттерны цен и технических индикаторов, которые трейдеры Форекс используют для торговли на хаотичном валютном рынке, можно легко обнаружить в любом наборе случайных цифр. Исходя из написанного выше, можно сделать вывод, что шансы предсказать будущие рыночные цены в краткосрочных периодах времени при помощи технического анализа приблизительно равны вероятности предсказания выпадения конкретного числа при игре в казино.

Регистрация
Имя и Фамилия
Логин
E-mail
Пароль
Повтор

Зарегистрироваться

Нажимая на кнопку “зарегистрироваться”
Вы принимаете наши условия

X
Авторизация
Логин
Пароль