свернуть
Зарабатывайте на рынке Forex в автоматическом режиме.
Инвестируйте от 100$ до 100 000$ и более.
С нами уже более 50 000 инвесторов
Получите наши советники совершенно бесплатно.
Данный раздел находится в режиме тестирования, на сайте могут быть ошибки и недочеты.
Просим прощение за неудобства. С уважением, администрация
Скрыть
Словарь Форекс
Словарь Форекс
(1817 терминов)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Индекс относительной волатильности

Индекс относительной волатильности (Relative Volatility Index, сокр. RVI) – используется не в качестве отдельного показателя, а как подтверждение различных торговых сигналов. Разработан Д. Дорси, впервые был представлен в июне 1993 года. В доработанном виде RVI появился в сентябре 1995 г.

Индекс RVI идентичен RSI (индексу относительной силы), однако показывает ценовые минимумы и максимумы стандартного отклонения (среднеквадратического отклонения) в конкретном диапазоне. RVI располагается в коридоре 0-100, главное его отличие от других индикаторов заключается в том, что он не показывает движения цены, а измеряет рыночную силу.

Расчет индекса относительной волатильности аналогичен расчету индекса относительной силы, только вместо ценовых изменений для вычислений берется стандартное 10-дневное отклонение цен закрытия.

Использование RVI

Индекс разработан для измерения силы направления движения волатильности, наиболее широко применяется в сочетании со СС, не повторяет сигналы осцилляторов, а подтверждает их. Автор RVI считал, что использование данного индикатора в качестве фильтра позволяет улучшить многие торговые системы.

Сигналы индекса относительной волатильности:

  • Если RVI находится выше 50, следует покупать;
  • Если RVI находится ниже 50, следует продавать;
  • При падении RVI ниже 40 или превышении им 60, рекомендуется закрывать позицию;
  • Если первый сигнал на покупку пропущен, следует покупать при RVI выше 60;
  • Если первый сигнал на продажу пропущен, следует продавать при RVI ниже 40.

Достоинства индекса относительной волатильности

RVI измеряет другие показатели рыночной динамики по сравнению с другими индикаторами. Д.Дорси считал, что преимущество индикатора заключается в том, что он учитывает упущенные RSI уровни диверсификации.

Формула расчета RVI:

RVIorig = 100 умноженное на ( EMA[период w14] из U)/( EMA[период w14] из S)

RVI = сумма значений RVIorig of highs и RVIorig of lows, разделенная на 2.

Где:

S (Stddev) — стандартное отклонение за десятидневный период;

U = S при текущей цене выше цены прошлого торгового периода;

U = 0 при цене на текущий момент ниже цены прошлого торгового периода;

EMA (w14) - экспоненциальное СС за четырнадцатидневный период;

RVIorig of low – RVI минимумов;

RVIorig of highs – RVI максимумов.

При не обеспечении источников низкой или высокой точности показателей, Stddev за 10-дневный период обычно заменяется на 14-периодичный ЕМА.

Индекс относительной  волатильности

(Рис. 1 - Графики средней относительной волатильности для основных валютных пар за несколько лет)

Регистрация
Имя и Фамилия
Логин
E-mail
Пароль
Повтор

Зарегистрироваться

Нажимая на кнопку “зарегистрироваться”
Вы принимаете наши условия

X
Авторизация
Логин
Пароль