свернуть
Зарабатывайте на рынке Forex в автоматическом режиме.
Инвестируйте от 100$ до 100 000$ и более.
С нами уже более 50 000 инвесторов
Получите наши советники совершенно бесплатно.
Данный раздел находится в режиме тестирования, на сайте могут быть ошибки и недочеты.
Просим прощение за неудобства. С уважением, администрация
Скрыть
Словарь Форекс
Словарь Форекс
(1817 терминов)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Эффективность

Эффективность (англ. effectiveness) - числовая оценка результата ряда действий или одного действия. Для сравнения качества МТС (механических торговых систем) наиболее распространены такие показатели эффективности, как:

  • Чистая прибыль/убыток (англ. net profit/loss) - рассчитывается как отношение убытка или прибыли за определенный период работы МСТ к сумме капитала. Значение чистой прибыли/убытка выражается в процентах. В качестве временного периода чаще всего используется один год.
  • Профит фактор (англ. profit factor) - рассчитывается как отношение суммы всех прибыльных сделок за определенный временной период к сумме всех убыточных сделок с положительным знаком. Следует отметить, что большее значение соответствует незначительной вероятности разорения. Разновидностью данного показателя является достоверный профит фактор с аналогичным расчетом, в сумму прибыльных сделок которого не включается одна наиболее прибыльная.
  • Максимальная просадка (англ. drowndown) - снижение капитала трейдера после максимально достигнутого значения в результате торговой деятельности. Выражается обычно в процентах от максимума. Просадка в 100% указывает на разорение. Инвестиционные компании стараются лимитировать дродаун величиной 10-15%, а индивидуальные трейдеры допускают большие величины. Просадка находится в прямо пропорциональной зависимости от риска в каждой торговой сделке и представляет собой важнейший показатель эффективности МТС.
  • Коэффициент Кальмара (фактор восстановления, англ. Calmar ratio, recovery factor) - статистический показатель, позволяющий измерить соотношение возможности потенциального получения дохода с вероятностью потенциальных убытков. Вычисляется путем деления среднегодовой прибыли на максимальную просадку. Вычисления рекомендуется выполнять по данным за последние 3 года (как минимум).

Все вышеперечисленные показатели должны указываться для определенного тест-периода (обычно, на исторических данных) и риска.

Определение эффективности МТС

Общая эффективность торговой системы определяется как разница между прибылью, реализованной в ходе трейда, и потенциально возможным доходом за период этого же трейда. Показатель общей эффективности свидетельствует о том, насколько хорошо трейд использовал текущее движение.

Формула расчета эффективности:

ОЭ = РРЦ/ПП;

Где: РРЦ – это реализованная разница цен (разница между ценой OPEN и ценой CLOSE с учетом направления сделки); ПП – потенциальная прибыль (разница между максимальной ценой и минимальной ценой трейда).

Общая эффективность для длинных позиций рассчитывается по формуле:

ОЭ = (Close – Open)/(max - min);

Где: Max – максимальная цена; min – минимальная цена; close - цена закрытия; open – цена открытия.

Общая эффективность для коротких позиций:

ОЭ = (Open – Close)/(max - min);

При проведении анализа эффективности важно отбрасывать так называемые «выскакивающие» сделки. Торговая система может иметь в своей истории 10 сделок: из них одна принесла 100%, а 9 остальных – по 15%. При расчете по этим данным общая эффективность системы составит 23,5% - это ошибка. Для идентификации таких случаев рекомендуется использовать определение стандартного (среднеквадратического) отклонения эффективностей. В случае если стандартное отклонение выше средней эффективности, систему нужно анализировать особенно тщательно.

Для сравнения средней эффективности со стандартным отклонением используется коэффициент вариации, выраженный в процентах:

КВ = СО/СЗ;

Где: КВ – это коэффициент вариации; СО – стандартное отклонение; СЗ – среднее значение.

Чем величина коэффициента меньше, тем большего постоянства следует ожидать от торговой системы.

Регистрация
Имя и Фамилия
Логин
E-mail
Пароль
Повтор

Зарегистрироваться

Нажимая на кнопку “зарегистрироваться”
Вы принимаете наши условия

X
Авторизация
Логин
Пароль